Il me semble que Jésus Lui-même a répondu à la question.

Dans la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare (Luc 16, 19 à 31), l'homme riche, après sa mort, prie Abraham. L'essentiel de la parabole repose sur ce dialogue entre Abraham et lui.

Certes, me direz-vous, cette prière semble tenue en échec, puisque Abraham refuse d'accéder à la demande du riche d'envoyer Lazare lui donner à boire, puis retourner sur terre mettre en garde ses frères. Mais si l'intervention est refusée sous la forme demandée (une intervention saugrenue, de caractère un peu magique), la prière pourrait être exaucée autrement, sous forme de grâces moins spectaculaires mais néanmoins réelles. La parabole ne nous le dit pas, ce n'est pas son objet, mais elle ne l'exclut pas non plus formellement.

Certains demanderont peut-être si l'homme riche n'est pas plutôt en enfer. Mais j'ai récemment lu à ce sujet un texte qui soulignait que l'enfer reçoit des gens définitivement murés dans le mal et la haine, qui ne peuvent donc en aucune façon souhaiter du bien aux hommes vivant encore sur terre. Il faut donc en conclure que l'homme riche, qui se repent (certes un peu tard) et veut du bien à ses frères, est au purgatoire et non en enfer. Sa prière pour lui-même (que Lazare vienne le désaltérer) ne peut donc être accueillie, mais il prie, pour lui-même et pour les autres.